ما هي خيارات اليونانيين، والتقلبات الضمنية، والفائدة المفتوحة

ما هي الخيارات اليونانية؟

- دلتا (Δ): يقيس معدل التغير في سعر الخيار فيما يتعلق بالتغيرات في سعر الأصل الأساسي.

- جاما (Γ): يقيس معدل تغير الدلتا فيما يتعلق بالتغيرات في سعر الأصل الأساسي.

- ثيتا (Θ): يقيس معدل تغير سعر الخيار فيما يتعلق بالتناقص الزمني.

- فيجا (ν): يقيس حساسية سعر الخيار للتغيرات في التقلبات الضمنية.

- رو (ρ): يقيس حساسية سعر الخيار للتغيرات في أسعار الفائدة.

ما هو التقلب الضمني (IV)؟

تمثل التقلبات الضمنية توقعات السوق لتقلبات الأصول الأساسية على مدار عمر الخيار. يشير ارتفاع قيمة IV إلى أقساط خيار أعلى، في حين يشير انخفاض قيمة IV إلى أقساط أقل.

ما هو الاهتمام المفتوح؟

يشير مصطلح الفائدة المفتوحة إلى العدد الإجمالي لعقود الخيار المعلقة التي لم يتم تسويتها أو إغلاقها. ويشير إلى نشاط السوق والسيولة للخيار.

كيف يؤثر الاهتمام المفتوح على قرارات التداول؟

يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى ارتفاع السيولة ونشاط التداول، مما يجعل من الأسهل الدخول والخروج من المراكز. قد يشير انخفاض الفائدة المفتوحة إلى قلة السيولة والتحديات التجارية المحتملة.